Calculadora de Criterio de Kelly y Gestión de Banca
Calcula el tamaño óptimo de apuesta, probabilidad de supervivencia ante rachas y límites de drawdown con EV negativo (-3.0%).
Strict rule: Shut down the session immediately upon touching this threshold. Prevents revenge betting and catastrophic tilt.
Lock in positive variance before the 3.0% negative expectation inevitably erodes your short-term lucky streak.
EMPIRICAL LOSING STREAK PROBABILITY DISTRIBUTION (P(L) = 1 - P(Win))
| Racha de Derrotas (m) | Probabilidad de Perder m Rondas Seguidas | Banca Restante con Apuesta Fija |
|---|
La fórmula estricta de Kelly f* = (p(b+1) - 1)/b resulta en un valor negativo (f* = -0.03 / (k - 1) < 0) debido al 3.0% de ventaja de la casa. En matemáticas financieras, un Kelly negativo indica: "No apueste; no existe ventaja positiva". Por ende, los jugadores profesionales aplican el fraccionamiento de banca (Regla del 1%) para maximizar la supervivencia frente a rachas desfavorables y evitar la ruina estadística.
PROTEGE TU CAPITAL: EVALÚA TU DISCIPLINA EN UN ENTORNO SEGURO
Nunca arriesgues capital necesario para tus gastos básicos. Al emplear gestión cuantitativa, confirma que la plataforma mantenga cuentas separadas para tu dinero real y bonos.
Preguntas Frecuentes: Gestión de Banca y Criterio de Kelly
¿Por qué la fórmula estricta de Kelly resulta en un valor negativo?
La fórmula clásica de Kelly es f* = (p·b - q) / b. Con el 3.0% de margen de la casa, p = 0.97 / k y b = k - 1. Al simplificar obtenemos f* = -0.03 / (k - 1), que es negativo para cualquier multiplicador k > 1. En teoría de juegos, un Kelly negativo significa ausencia de ventaja matemática. Por ello, se utilizan fracciones conservadoras (0.5% al 2%) para contener la varianza.
¿Qué es la Regla del 1% y por qué protege tu capital?
La regla del 1% limita tu apuesta unitaria al 1.00% de tu saldo disponible. Con esta disciplina puedes soportar hasta 50 derrotas consecutivas antes de perder el 50% de tu capital, absorbiendo rachas adversas sin riesgo inminente de quiebra.
¿Puede la estrategia Martingale revertir la desventaja matemática?
No. Duplicar la apuesta tras cada pérdida no altera el EV negativo de cada ronda independiente. Una racha de 8 pérdidas seguidas multiplica la apuesta por 256x, alcanzando los límites de apuesta de la plataforma o vaciando tu cuenta.
¿Por qué es indispensable un límite de Stop-Loss del -20% por sesión?
Estudios de psicología conductual demuestran que perder más del 20% de una sesión genera el fenómeno de "tilt", donde el jugador pierde la racionalidad e incrementa sus apuestas de forma impulsiva. El stop-loss protege tu saldo restante.