CRASHMATH
ТЕЛЕМЕТРИЯ // ПОТОК РАУНДОВ:
[КВАНТ-ИНСТРУМЕНТ // РАСЧЕТ МАТОЖИДАНИЯ] • CM-TOOL-EV

Калькулятор математического ожидания (EV)

Точный расчет преимущества казино, вероятности краша и дисперсии для выбранных коэффициентов кэшаута.

# Калькулятор математического ожидания (EV)

Точный расчет геометрического распределения вероятностей, математического ожидания и риска ликвидации банкролла.

Геометрическая инвариантная модель
Быстрый выбор:
2.00x
1.05x 5.0x 10.0x 20.0x
3.0%
1.0% 3.0% (Стандарт) 8.0%
Математический факт

Поскольку математическое ожидание строго отрицательно (-3.0%), критерий Келли доказывает, что никакая прогрессивная стратегия (Мартингейл, Фибоначчи) не может преодолеть перевес казино.

Вероятность выигрыша 48.5%
Мат. ожидание (раунд) -$0.30
Мат. ожидание (100 раундов) -$30.00
Ожидаемый убыток/час -$180.00
Геометрическое распределение вероятностей P(X ≥ k) = (1 - E) / k Target: 2.00x

ПРОВЕРЬТЕ МАТЕМАТИКУ В ЛИЦЕНЗИРОВАННОЙ ПЕСОЧНИЦЕ

Откройте регистрацию и изучите выбранную игру, доступные способы кэшаута и условия кассы. Расчёт не сертифицирует платформу и не гарантирует наличие демо.

[МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ВЫВОД // НЕПРЕРЫВНАЯ ВЕРОЯТНОСТЬ]

Математическое обоснование формулы

Вероятность того, что непрерывный множитель X достигнет целевого кэшаута k при преимуществе казино E, рассчитывается как P(X ≥ k) = (1 - E) / k. Поскольку выплата масштабируется пропорционально k - 1, математическое ожидание строго зафиксировано на уровне -E для абсолютно любого множителя.

Открытый симулятор Монте-Карло Martingale • d'Alembert • Kelly

crashmath-labs/monte-carlo-sim

Python-пакет симуляции 1,000,000 раундов от CrashMath Quant Research Group. Математическое доказательство асимптотического разорения при отрицательном матожидании E[X] = -e.

GitHub Simulator